Modelos de riesgo aplicado al seguro y finanzas
- Editorial:
- Ediciones de la U
- Fecha publicación:
- 2017-08-01
- Autores:
-
Evaristo Diz Cruz
(Doctor en Estadística ) - ISBN:
- 978-958-762-711-4
Índice
- Presentación
- Prólogo
- Flujograma asociado a los capítulos del libro
- Tipología de distintas coberturas
- Aspectos conceptuales
- Modelo de riesgo individual (corto plazo)
- Modelo de riesgo colectivo (corto plazo, perìodo finito)
- Modelo de riesgo colectivo horizonte infinito
- Modelo de riesgo colectivo (corto plazo, período finito)
- Base conceptual de un modelo actuarial para la seguridad social
- Cálculo de primas
- Modelización determinística y estocástica de anualidades via movimientos brownianos
- Valor actual de una anualidad
- Valoración de una anualidad vitalicia continua (perpetuidad)
- El Modelo Black-Darmoy
- Modelos de reversión hacia la media a corto plazo
- Modelización de primas de planes médicos
- Problemas
- Apéndice
- Modelo logístico y beneficios sociales
- Modelización de la prima / costo de plan de beneficio por muerte
- Riesgo de un fondo solidario de salud interempresas
- Pasivos de un plan de pensión bajo beneficio definido
- Impacto de los cambios de la mortalidad en el valor esperado del pago de un plan de pensiones tipo lum-sum o pago único
- Modelos básicos de riesgo y métodos de tarificación de beneficios
- La retroactivización del salario implícito de las prestaciones sociales bajo garantía como un medio de proyección del pasivo laboral bajo la ley orgánica del trabajo aprobada en junio 2012 en Venezuela
- Bibliografía