No. 13, July 2017
Índice
- Presentación
- Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
- El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
- El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones
- El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
- La evolución de los textos de pregrado de finanzas corporativas