No. 18, January 2020
Índice
- Presentación
- Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
- Clasificación de créditos utilizando máquinas de soporte vectorial sobre la base de datos de LendingClub
- Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
- Determinantes de la política de dividendos: evidencia del mercado latinoamericano (2012-2018)
- Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
- El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano