simulacion montecarlo
189 resultados para simulacion montecarlo
- Simulación Montecarlo
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Pérdidas Esperadas y Detrimento Patrimonial por Hurto Vehículos en Colombia.
... cuales fueron agregadas mediante un proceso de simulación Montecarlo. Para la pérdida patrimonial se planteó un modelo multidimensional para cuantificar la distribución del detrimento patrimonial, la cual incorpora cinco distribuciones de probabilidad en un proceso de simulación Montecarlo. El estudio evidencia la gravedad del problema del robo de vehículos en Colombia, con unas pérdidas económicas máximas para las aseguradoras de $9.130, 0...
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Estrategias de entrada a un oligopolio
... a ese evento. Esta hace uso de la valoración con simulación de Montecarlo y de la teoría de juegos. Este trabajo permite el análisis de tres aspectos fundamentales de dicha situación: 1) las posibles causas de la venta de Cementos Andino, 2) el pensamiento estratégico en un oligopolio y 3) el papel del gobierno en estos sectores.
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Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
... una aplicación de este al emplear la técnica de simulación de Montecarlo (mc), con el objetivo de valorar una opción barrera (como opción climática) para el sector arrocero de Yopal (Colombia), al involucrar umbrales críticos de temperatura para el cultivo. De esta forma, el comportamiento de la temperatura (subyacente) se modela mediante la técnica de mc asumiendo un proceso estocástico con reversión a la media del tipo Ornstein- Uhlenbeck....
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Corrigendum to ``Descriptive Measures of Poisson-Lomax Distribution''
... la ejecución de los códigos R utilizando la simulación de Montecarlo se produjeron algunas anomalías en el cálculo de los valores medios. La corrección proporciona directrices para que académicos y revisores hagan coincidir los resultados numéricos con la forma de la distribución de probabilidad objeto de estudio. Los resultados también ponen de relieve el hecho de que la escritura y ejecución de los códigos, en cualquier lenguaje de...
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Estimación de la utilidad en riesgo de una empresa de transmisión de energía eléctrica considerando variables económicas
... resultados que son afectadas; después, mediante Simulación Montecarlo, se pueden cuantificar los efectos de la volatilidad de cada factorsobre los estados financieros de la empresa, lo cual permite tomar decisiones administrativas ocubrimiento de riesgos.
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Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional
... l, se hace un desarrollo formal de los métodos de Simulación Montecarlo, el algoritmo de recursión de Panjer y la Aproximación Analítica de Böcker y Klüppelberg, que son tres de las técnicas más utilizados para cuantificar ese riesgo en entidades financieras en el ámbito mundial. Luego se desarrolla una aplicación para un caso práctico, aplicando los tres métodos, y se obtienen conclusiones sobre su desempeño relativo
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Metodología para el análisis estratégico cuantitativo en proyectos a partir del análisis de riesgos
Este artículo propone una metodología para la construcción de una matriz de análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en la formulación y evaluación de proyectos, con base en estudios cuantitativos de riesgo. Se parte de una revisión de literatura para obtener una descripción del análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y sus usos, así como las...
... Análisis cuantitativo: árboles de decisión, simulación" ... Monte-Carlo, análisis de sensibilidad ... - Lluvia de ideas. M\xC3" ... riesgos, puesto que ciertas herramientas, como la simulación Montecarlo, los árboles de decisión y el análisis de sensibilidad, requieren dicha ... -
Simulación de resultados
... te;ficos. De aprendizaje. 1 Simulación de Montecarlo. 2 Análisis de riesgo. 3 Simulación con crystal ball. 3.1 Ejemplo No. 1 de simulación con Crystal Ball. 3.2 Ejemplo No. 2 de simulación con Crystal Ball. Resumen del capítulo. Cuestionario de autoevaluación. Ejercicios propuestos. Taller de aplicación y seguimiento.
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Prefacio
... 2. Tasa de Interés Estocásticas y Valores Presentes ... 3. Simulación Montecarlo ... Los capítulos dieciséis y diecisiete ofrecen una ...
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Value at Risk Using Smoothing Techniques: A Proposal in the Foreign Exchange Market
One of the main problems that are exposed companies and financial institutions in Mexico is the volatility in the exchange rate Peso/Dollar when operating or in the valuation of financial assets. This article analyzes and compares the behavior of value at risk [VAR] under three different methodologies: historical simulation, Monte Carlo Simulation and straightening. An application to the exchange
... del Valor en Riesgo [VAR] bajo tres metodologías diferentes: Simulación Histórica, Simulación Montecarlo y Alisado. Se realiza una aplicación ... -
Pilar II: Incorporación del riesgo
... El análisis estadístico ... La simulación" Montecarlo ... Vale la pena mencionar queǡ como me dijo un profesorǡ \xC7" ...
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Las opciones reales como metodología de evaluación de un proyecto en el sector de energía
El presente trabajo pretende aplicar la teoría de opciones reales en un proyecto de construcción de una pequeña central hidroeléctrica en Colombia. El cálculo del valor presente neto y de la tasa interna de retorno indica que el proyecto es viable; sin embargo, estas metodologías desconocen la opción de expansión existente en dicho proyecto. El artículo presenta el cálculo de esta opción...
... recalcan la utilidad de la simulación Montecarlo en la valoración de proyectos que contengan o posean ... -
Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Se identifican las condiciones de riesgo y flexibilidad para implementar la valoración de opciones reales en un proyecto de explotación petrolera de un hipotético campo maduro onshore (exploración terrestre).
... y las analíticas, dentro del primer grupo se encuentran la simulación de Montecarlo y los árboles binomiales; y en el segundo se clasifica el ... -
Valor en riesgo: VaR para renta fija y opciones
... Estudiaremos la simulación" de Montecarlo para v alorar opciones y cómo calcular el VaR para una opci\xC3" ...
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Medición de riesgo de mercado
... 5.5. Modelos de simulación ... La simulación de Montecarlo implica la creación de variables ...
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Bibliografía
... Mun, Johnathan. Modelación de riesgos: aplicación de la simulación de Montecarlo, análisis de opciones reales, pronóstico estocástico, ...
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Impacto de los cambios de la mortalidad en el valor esperado del pago de un plan de pensiones tipo lum-sum o pago único
... i x T x T T 2 2 q ... Luego la varianza: ... La simulación Montecarlo puede definir como varían los procesos asociados ... +˚~ ...
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Simulación de resultados
... Simulación de resultados En este capítulo se ilustra cómo efectua r la simulación de Montecarlo con Excel, utilizando macros escr itas en Visual Basic para Aplicaciones (VBA) ... Contenido 6.1 Simulac ión de Montecarlo. 6.2 Archivo ...
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Metodología aplicada para el pronóstico de demanda de fondo de cambio en empresas de retail
... las series, que en conjunto con el análisis de simulación indicaron que el esperado de demanda para el almacén de cadena era de 192 millones de pesos con desviación de 6 millones de pesos, identificando la eficiencia de la herramienta.
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El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Se presenta un análisis comparativo del proceso de optimización de portafolio utilizando el criterio de Kelly bajo una función no lineal desacoplada, es decir, cuando la función de rentabilidad para un portafolio de múltiples activos se define como una función no lineal de la fracción del capital total que es asignado en cada inversión. Los elementos de comparación son los niveles de rentabilidad
... ( Asset Liability Financial Planning ), el cual afirma que la simulación de activos y pasivos es mejor para la asignación de activos que la ... con retornos esperados obtenidos a partir de simulación de Montecarlo y utilizando el proceso de evolución diferencial para la optimización 17 ... -
Cupón ligado al producto bruto interno. El caso argentino
... micas. Se plantea un modelo de valuación mediante simulación de Montecarlo. La valuación e interpretación con dicha metodología resulta sencilla e intuitiva, acercando la comprensión de este tipo de instrumentos a la comunidad financiera, especialmente a los pequeños y medianos inversores. No obstante, el objetivo no es la valuación del cupón en sí mismo, sino el costo en el mediano plazo generado en función del estímulo a la adhesión por parte...
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Presupuesto de capital
... de sensibilidad, de escenarios, los árboles de decisión y la simulación Montecarlo 90 ... El análisis de sensibilidad muestra el cambio que ...
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Pasivos de un plan de pensión bajo beneficio definido
... Este tipo de estudios, tipo Simulación Montecarlo , son de vital importancia para determinar ciertos parámetros ...
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Tasas de Interés Estocásticas y Valores Presentes
... 1. Simulación ... 1. Simulación Montecarlo ...