simulacion montecarlo
140 resultados para simulacion montecarlo
- Simulación Montecarlo
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Estrategias de entrada a un oligopolio
Entre octubre de 2004 y agosto de 2005 se presentó en Colombia una guerra de precios entre las principales cementeras del país y la empresa Cementos Andino, una compañía que buscaba proteger su participación del 9% del mercado mediante estrategias de precios, su actividad de mercadeo y su posición geográfica. No es claro aún quién inició dicha situación, que finalizó con la venta de Cementos...
...Esta hace uso de la valoración con simula-ción de Montecarlo y de la teoría de juegos. Este trabajo permite el análisis de tres ...és de dos metodologías: valoración de empre-sas mediante la simulación de Mon-tecarlo (Faulín & Ángel A., 2005) y la teoría de juegos (Pindyck ... -
Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
En este trabajo se presenta el modelo de valoración de opciones climáticas desarrollado por Alaton et al. (2002) y se propone una aplicación de este al emplear la técnica de simulación de Montecarlo (mc), con el objetivo de valorar una opción barrera (como opción climática) para el sector arrocero de Yopal (Colombia), al involucrar umbrales críticos de temperatura para el cultivo. De esta forma,...
... presenta el modelo de valoración de opciones, a partir de la simulación del proceso estocástico de la temperatura, así como los principales .... . 72 . Finalmente, utilizando la simulación de Montecarlo se generan 100.000 trayectorias (iteraciones) de la temperatura y se ... -
Simulación de resultados
Objetivos del capítulo. General. Específicos. De aprendizaje. 1 Simulación de Montecarlo. 2 Análisis de riesgo. 3 Simulación con crystal ball. 3.1 Ejemplo No. 1 de simulación con Crystal Ball. 3.2 Ejemplo No. 2 de simulación con Crystal Ball. Resumen del capítulo. Cuestionario de autoevaluación. Ejercicios propuestos. Taller de...
. * En este capítulo se ilustra cómo efectuar la simulación de Montecarlo con excel, utilizando macros escritas en Visual Basic para Aplicaciones (VBA). Se complementa presentando el uso de Crystal Ball para hacer ... -
Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional
El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación financiado por la Universidad EAFIT en el año 2009. En el contexto del riesgo operacional, se hace un desarrollo formal de los métodos de Simulación Montecarlo, el algoritmo de recursión de Panjer y la Aproximación Analítica de Böcker y Klüppelberg, que son tres de las técnicas más utilizados para cuantificar ese riesgo
... operacional, se hace un desarrollo formal de los métodos de Simulación Montecarlo, el algoritmo de recursión de Panjer y la Aproximación ... -
Value at Risk Using Smoothing Techniques: A Proposal in the Foreign Exchange Market
One of the main problems that are exposed companies and financial institutions in Mexico is the volatility in the exchange rate Peso/Dollar when operating or in the valuation of financial assets. This article analyzes and compares the behavior of value at risk [VAR] under three different methodologies: historical simulation, Monte Carlo Simulation and straightening. An application to the exchange
... del Valor en Riesgo [VAR] bajo tres metodologías diferentes: Simulación Histórica, Simulación Montecarlo y Alisado. Se realiza una aplicación ... -
Metodología aplicada para el pronóstico de demanda de fondo de cambio en empresas de retail
El proceso de remisión de dinero de baja denominación para las cajas de los almacenes de cadena determina cuánto dinero y cuales denominaciones debe haber para ofrecer de forma óptima el cambio a los clientes en sus compras, este proceso logístico es intuitivo y se basa de los valores inmediatamente anteriores presentando sobrecostos al no establecer medidas de predicción precisas para el destino
... para todas las series, que en conjunto con el análisis de simulación indicaron que el esperado de demanda para el almacén de cadena era de 192 ..., gestión de inventarios, suavizamiento simple, simulación de Montecarlo. . Código JEL: C01, C02, C13, C15, C22 . Abstract . The low value ... -
Modelo LDA para medicion avanzada de riesgo operacional.
... y se realiza mediante una convolucion con simulaciones de Montecarlo, por ejemplo. La convolucion se da por el proceso que se genera al mezclar .... * El enfoque de simulacion por Montecarlo (Klugman, Panjer y Willmot, 2004). . * La aproximacion de ...
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Metodolog
... los riesgos, puesto que ciertas herramientas, como la simulación Montecarlo, los árboles de decisión y el análisis de sensibilidad, ...
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Pérdidas económicas para las compañías aseguradoras derivadas de personas lesionadas en accidentes de tránsito: aplicación de un modelo de pérdidas agregadas
Los accidentes de tránsito, por las graves secuelas sobre las personas y los altos costos económicos asociados, se catalogan como un problema social y de salud pública mundial. Este trabajo cuantificó las pérdidas económicas para las compañías de seguro, por personas lesionadas en accidentes de motocicletas en el periodo 2012-2013 en un hospital de nivel III. Es un estudio cuantitativo-explicativo
...En este estudio se obtiene la dpa por . medio de simulación de las distribuciones de pérdida y severidad (figura 1), para determinar ... dos alternativas; este artículo utilizó la Simulación Montecarlo, un método sistémico que permite la simulación de escenarios de ... -
Anexo II. Distribución Uniforme. 500 observaciones, 500 simulaciones
...500 observaciones, 500 simulaciones. Capítulo 14 - Simulación Montecarlo. 89. Media = 2.50. Mínimo = 2.33. Máximo = 2.68. Std = 6.48. ...
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Anexo III. Distribución Exponencial. 100 observaciones, 100 simulaciones
. Capítulo 14 - Simulación Montecarlo. Media = 2.50. Mínimo = 2.33. Máximo = 2.68. Std = 6.48. ...
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Caso de Estudio
... Descontando: US$. 2.012.680.211,92. . 4.1. Simulación Montecarlo . Aproximando todas las pérdidas esperadas mensuales a una ...
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Anexo I. Distribución Uniforme. 100 observaciones, 100 simulaciones
. Capítulo 14 - Simulación Montecarlo. Media 50,50 49,84. Desv. Std. 2,80 5,26. Aunque el promedio es ...
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Anexo IV. Distribución Exponencial. 500 observaciones, 500 simulaciones
...500 observaciones, 500 simulaciones. Capítulo 14 - Simulación Montecarlo. 91. La problemática del establecimiento de un plan de ...
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El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Se presenta un análisis comparativo del proceso de optimización de portafolio utilizando el criterio de Kelly bajo una función no lineal desacoplada, es decir, cuando la función de rentabilidad para un portafolio de múltiples activos se define como una función no lineal de la fracción del capital total que es asignado en cada inversión. Los elementos de comparación son los niveles de rentabilidad
... ( Asset Liability Financial Planning ), el cual afirma que la simulación de activos y pasivos es mejor para la asignación de activos que la ... con retornos esperados obtenidos a partir de simulación de Montecarlo y utilizando el proceso de evolución diferencial para la optimización 17 ... -
La generación de nuevo conocimiento en economía: un modelo de crecimiento endógeno
Este artículo presenta un modelo para la producción de nuevo conocimiento sobre la relación endógena de actividades docentes y actividades investigativas. La descripción teórica del modelo expone los rendimientos a escala en función de una curva de aprendizaje. En esta, la existencia de una comunidad académica —en el sentido de Lakatos— es determinante para la generación de nuevo conocimiento...
...La base para el ejercicio de Montecarlo fue construida sobre las características estadísticas de los registros ...simulación de 595 probabilidades de ocurrencia de los eventos descritos por la ... -
Prefacio
...2. Tasa de Interés Estocásticas y Valores Presentes. 3. Simulación Montecarlo. Los capítulos dieciséis y diecisiete ofrecen una ...
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Prefacio
...2. Tasa de Interés Estocásticas y Valores Presentes. 3. Simulación Montecarlo. Los capítulos dieciséis y diecisiete ofrecen una ...
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Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Se aplica la teoría del valor extremo (evt, por sus siglas en inglés), junto al enfoque de cópulas para la estimación del valor en riesgo (VaR) y el Expected Shortfall (es) de un portafolio de cinco monedas de países latinoamericanos en base dólar (cop, pen, brl, mxn y clp). Se evalúa un portafolio óptimo sin apalancamiento, uno óptimo apalancado y un portafolio con iguales ponderaciones para...
... más difundidos para su cálculo en la literatura son: la simulación histórica, la simulación de Monte Carlo y los métodos paramétricos. La ...,74) (0,29) (0,74) (0,88) (0,74) (0,74) (0) (0,28) (0,04) (0,28) Montecarlo Cópula Gaussiana . 5,6% 2% 5,2% 0,4% 6% 0,8% 3,2% 0,8% 1,6% 0% 2% 0,8% ... -
Tasas de Interés Estocásticas y Valores Presentes
...1. Simulación...1. Simulación Montecarlo...
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Tasas de Interés Estocásticas y Valores Presentes
...1. Simulación...1. Simulación Montecarlo...
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Pilar II: Incorporación del riesgo
...simulación Montecarlo. . Vale la pena mencionar queǡ como me dijo un profesorǡ ...
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Cupón ligado al producto bruto interno. El caso argentino
En forma adicional a cada unidad de bono recibido por la oferta argentina para la reestructuración de la deuda caída en cesación de pagos, cada tenedor recibió un cupón cuyo pago estaba sujeto a la marcha de la economía argentina medida por su Producto Bruto Interno (PBI). Este artículo intenta proporcionar una manera de entender las características inherentes de estos cupones y sus implicaciones
...Se plantea un modelo de valuación mediante simulación de Montecarlo. La valuación e interpretación con dicha metodología ...