simulacion montecarlo

• Teoría de riesgo - 4ta edición

• Cuadernos de Economía

... cuales fueron agregadas mediante un proceso de simulación Montecarlo. Para la pérdida patrimonial se planteó un modelo multidimensional para cuantificar la distribución del detrimento patrimonial, la cual incorpora cinco distribuciones de probabilidad en un proceso de simulación Montecarlo. El estudio evidencia la gravedad del problema del robo de vehículos en Colombia, con unas pérdidas económicas máximas para las aseguradoras de $9.130, 0...

• Revista Universidad & Empresa

... a ese evento. Esta hace uso de la valoración con simulación de Montecarlo y de la teoría de juegos. Este trabajo permite el análisis de tres aspectos fundamentales de dicha situación: 1) las posibles causas de la venta de Cementos Andino, 2) el pensamiento estratégico en un oligopolio y 3) el papel del gobierno en estos sectores.

• Revista Odeon

... una aplicación de este al emplear la técnica de simulación de Montecarlo (mc), con el objetivo de valorar una opción barrera (como opción climática) para el sector arrocero de Yopal (Colombia), al involucrar umbrales críticos de temperatura para el cultivo. De esta forma, el comportamiento de la temperatura (subyacente) se modela mediante la técnica de mc asumiendo un proceso estocástico con reversión a la media del tipo Ornstein- Uhlenbeck....

• Revista Colombiana de Estadística

... la ejecución de los códigos R utilizando la simulación de Montecarlo se produjeron algunas anomalías en el cálculo de los valores medios. La corrección proporciona directrices para que académicos y revisores hagan coincidir los resultados numéricos con la forma de la distribución de probabilidad objeto de estudio. Los resultados también ponen de relieve el hecho de que la escritura y ejecución de los códigos, en cualquier lenguaje de...

• Revista Ecos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics

... l, se hace un desarrollo formal de los métodos de Simulación Montecarlo, el algoritmo de recursión de Panjer y la Aproximación Analítica de Böcker y Klüppelberg, que son tres de las técnicas más utilizados para cuantificar ese riesgo en entidades financieras en el ámbito mundial. Luego se desarrolla una aplicación para un caso práctico, aplicando los tres métodos, y se obtienen conclusiones sobre su desempeño relativo

• Cuadernos de Economía

... resultados que son afectadas; después, mediante Simulación Montecarlo, se pueden cuantificar los efectos de la volatilidad de cada factorsobre los estados financieros de la empresa, lo cual permite tomar decisiones administrativas ocubrimiento de riesgos.

• Estudios Gerenciales

Este artículo propone una metodología para la construcción de una matriz de análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en la formulación y evaluación de proyectos, con base en estudios cuantitativos de riesgo. Se parte de una revisión de literatura para obtener una descripción del análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y sus usos, así como las...

• Modelos financieros con Excel. Herramientas para mejorar la toma de decisiones empresariales - 2da Edición

... te;ficos. De aprendizaje. 1 Simulación de Montecarlo. 2 Análisis de riesgo. 3 Simulación con crystal ball. 3.1 Ejemplo No. 1 de simulación con Crystal Ball. 3.2 Ejemplo No. 2 de simulación con Crystal Ball. Resumen del capítulo. Cuestionario de autoevaluación. Ejercicios propuestos. Taller de aplicación y seguimiento.

• Revista Odeon

Se presenta un análisis comparativo del proceso de optimización de portafolio utilizando el criterio de Kelly bajo una función no lineal desacoplada, es decir, cuando la función de rentabilidad para un portafolio de múltiples activos se define como una función no lineal de la fracción del capital total que es asignado en cada inversión. Los elementos de comparación son los niveles de rentabilidad

• Teoría de riesgo - 4ta edición

• Dimensión Empresarial

One of the main problems that are exposed companies and financial institutions in Mexico is the volatility in the exchange rate Peso/Dollar when operating or in the valuation of financial assets. This article analyzes and compares the behavior of value at risk [VAR] under three different methodologies: historical simulation, Monte Carlo Simulation and straightening. An application to the exchange

• Evaluación de Proyectos de inversión. Herramientas financieras para analizar la creación de valor

• Revista Innovar

• Gerencia de riesgo empresarial. Tópicos sobre riesgo actuarial y financiero

• Introducción al análisis de riesgo financiero

• Gerencia de riesgo empresarial. Tópicos sobre riesgo actuarial y financiero

• Teoría de riesgo - 4ta edición

• Teoría de la inversión en evaluación de proyectos

• Modelos financieros con Excel. Herramientas para mejorar la toma de decisiones empresariales - Tercera edición

• Contexto. Revista de Investigaciones

... las series, que en conjunto con el análisis de simulación indicaron que el esperado de demanda para el almacén de cadena era de 192 millones de pesos con desviación de 6 millones de pesos, identificando la eficiencia de la herramienta.

• Cuadernos de Administración

... micas. Se plantea un modelo de valuación mediante simulación de Montecarlo. La valuación e interpretación con dicha metodología resulta sencilla e intuitiva, acercando la comprensión de este tipo de instrumentos a la comunidad financiera, especialmente a los pequeños y medianos inversores. No obstante, el objetivo no es la valuación del cupón en sí mismo, sino el costo en el mediano plazo generado en función del estímulo a la adhesión por parte...

• Teoría de la inversión en evaluación de proyectos

• Revista Odeon

Se aplica la teoría del valor extremo (evt, por sus siglas en inglés), junto al enfoque de cópulas para la estimación del valor en riesgo (VaR) y el Expected Shortfall (es) de un portafolio de cinco monedas de países latinoamericanos en base dólar (cop, pen, brl, mxn y clp). Se evalúa un portafolio óptimo sin apalancamiento, uno óptimo apalancado y un portafolio con iguales ponderaciones para...

• Teoría de riesgo - 4ta edición