Caso de Estudio - Teoría de riesgo - 4ta edición - Libros y Revistas - VLEX 878888166

Caso de Estudio

AutorEvaristo Diz Cruz
Páginas245-261
1. Objetivo del estudio
Constitución del Fondo de Liquidez, basado en la Valoración del Riesgo de
los Créditos69 de la Cartera suministrada por la Institución al 01 de Julio de
2011, y en el aporte inicial contemplado en la Ley de Mercado de Capitales.
El Fondo, representa el pasivo total destinado a cubrir cualquier problema
de liquidez derivado del incumplimiento parcial y/o total de la Cartera de
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fecha de valoración.
2. Hipótesis y supuestos
Para llevar a cabo la constitución del fondo de liquidez, la institución
suministró como data básica la cartera de créditos al 01 de marzo de 2011,
69 Préstamos hipotecarios de los siguientes Bancos: Banesco, Mercantil, Banco
Agrícola de Venezuela, Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, Banco Bicentenario,
Banco Occidental de Descuento, Banco Caroní, Citibank, Corp Banca, Banco
Fondo Común, Banco Industrial de Venezuela, Banco Nacional de Crédito, Banco
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Capítulo 22
Caso de estudio
Teoría de riesgo
246
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cartera original. Sobre ésta se formularon los siguientes supuestos70 :
1. Fecha de la valoración: 01 de julio de 2011.
2. Horizonte de valoración: a partir de junio 2011 hasta junio 2012.
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capitalizar los aportes y/o descontarlos a valor presente.
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valoración.
5. Tasa de recuperación promedio de crédito: no se estima un promedio de
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se establece una tasa positiva de recuperación al treceavo mes.
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para todos los préstamos muestreados, impagos en el mes correspondiente
que se causen.
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monto total.
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la severidad registrada en base a la tasa de riesgo.
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ajustada, por tasa de recuperación y tiempo de incumplimiento se traerá a
valor presente para determinar el pasivo o reserva matemática del fondo, que
constituye el valor inicial del fondo de liquidez a la fecha de valoración.
3. Metodología utilizada
Los resultados de este informe, se basan en la determinación de la pérdida
esperada que arroja la cartera de créditos contingente basado, en una
70 Se asume independencia estadística en la Cartera de Créditos; es decir, la
ocurrencia de un impago de un cliente no implica necesariamente el impago de
otros.

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