Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez - Núm. 19, Julio 2021 - Revista Odeon - Libros y Revistas - VLEX 869956994

Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez

AutorJohn Freddy Moreno Trujillo
CargoEstudiante de Doctorado en Ciencias Económicas. Magíster en Matemática Aplicada. Docente-Investigador, cipe-odeon, Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). [jhon.moreno@uexternado.edu.co], [orcid: 0000-0002-2772-6931].
Páginas153-180
Dinámica de precios y
valoración de activos
contingentes en mercados
con riesgo de liquidez
Price dynamics and valuation of contingent
assets in markets with liquidity risk
John Freddy Moreno Trujillo*
* Estudia nte de Doctorado en Ciencias Económica s. Magíster en Mate mática Aplic ada.
Docente-Investigador, CIPE-ODEON, Universidad Externado de C olombia, Bogotá (Colombia).
[jhon.moreno@uexternado.edu.co], [ORCID: 0000-00 02-2772-6931].
Artículo recibido el 15 de noviembre de 2020.
Aceptad o el 15 de diciemb re de 2020.
Para citar est e artículo:
Moreno Trujillo, J. F. (2020). Modelo para la din ámica del precio de activos riesgosos en
mercados con liquidez. ODEON, 19, 2020, 153-180.
DOI: https://doi.org/10.18601/17941113.n19.06
154
odeon, issn: 1794-1113, e-issn: 2346-2140, N° 19, julio-diciembre de 2020, pp. 153-180
Resumen
Se consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liqui-
dez asociado a la din´
amica de los precios y a las estrategias de negociaci´
on de
los agentes. Se estudia el caso en el cual el factor de liquidez es una funci´
on
determin´
ıstica del precio y otro en donde este factor es estoc´
astico descrito por
un proceso Cox-Ingersoll-Ross. Se consideran diferentes tipos de estrategias
de negociaci´
on y se establecen de forma expl´
ıcita las ecuaciones diferenciales
estoc´
asticas para la din´
amica de los precios, as´
ı como las ecuaciones diferen-
ciales parciales no lineales de valoraci´
on de activos contingentes correspon-
dientes.
Palabras clave: factor de liquidez; liquidez estoc´
astica; din´
amica de precios;
ecuaci´
on de valoraci´
on no lineal.
Clasificaci´
on JEL: C02, C60, C63.
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