Modelo discreto aleatorio para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los Cat Bonds - Núm. 57, Julio 2022 - Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros - Libros y Revistas - VLEX 923347755

Modelo discreto aleatorio para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los Cat Bonds

AutorMaría José Pérez Fructuoso
CargoDoctora Europea en Economía, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras
Páginas291-304
ISSN 0123-1154 (IMPRESO)
ISSN 2500-7556 (EN LÍNEA)
Rev.Ibero-Latinoam.Seguros, Bogotá (Colombia), vol. 31 (57): 289-304, julio-diciembre de 2022
MODELO DISCRETO ALEATORIO
PARA CALCULAR EL ÍNDICE DE PÉRDIDAS
DESENCADENANTE DE LOS CAT BONDS*
DISCRETE RANDOM MODEL
FOR CALCULATING THE LOSS INDEX TRIGGER
FOR CAT BONDS
MARÍA JOSÉ PÉREZ-FRUCTUOSO**
Fecha de recepción: 14 de octubre de 2022
Fecha de aceptación:30 de octubre de 2022
Disponible en línea: 30 de diciembre de 2022
Para citar este artículo/To cite this article
P-F, María José, Modelo discreto aleatorio para calcular el índice de pérdidas
desencadenante de los cat bonds, 57 Rev.Ibero-Latinoam.Seguros, 289-304 (2022). https://
doi.org/10.11144/Javeriana.ris57.mdac
doi:10.11144/Javeriana.ris57.mdac
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