Modelo de Riesgo Individual - Teoría de riesgo - 4ta edición - Libros y Revistas - VLEX 878888149
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Modelo de Riesgo Individual

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Vincent
AutorEvaristo Diz Cruz
Páginas19-22
El Modelo de  , asume que la cartera o portafolio de
individuos expuestos o sometidos al riesgo; digamos que n>0, en un
periododetiempounitariot=1, están siendo modelados por una variable
aleatoria de pérdida individual
i
X
.
De esta manera, si asumimos independencia y distribuciones de probabilidad
idénticas
i
∀
i
X
~ f(X=x).
Si“S” es la pérdida agregada, entonces
0
B
1
t
2
t
1
x
2
x
3
x
4
x
t
∆
n
x
1 2
t t
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: individuos expuestos al riesgo

Capítulo 5
Modelo de riesgo individual

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