Política monetaria no convencional en EE.UU y comportamiento de los mercados emergentes en América Latina
| Autor | José Mauricio Gil-León, Julián Santiago Toca-Toca |
| Páginas | 24-51 |
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POLÍTICA MONETARIA NO CONVENCIONAL EN EE.UU Y
COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS EMERGENTES EN
AMÉRICA LATINA
NON-CONVENTIONAL MONETARY POLICY IN THE US AND
BEHAVIOR OF EMERGING MARKETS IN LATIN AMERICA
POLÍTICA MONETÁRIA NÃO CONVENCIONAL NOS EUA E
COMPORTAMENTO DE MERCADOS EMERGENTES NA AMÉRICA
LATINA
GIL-LEÓN_ José Mauricio, TOCA-TOCA_ Julián Santiago
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Magíster en Economía, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Profesor de Planta, Escuela de Economía, Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia. E-mail: josemauricio.gil@uptc.edu.co, Colombia.
Magíster en Economía, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Profesor, Facultad de Negocios Internacionales, Universidad Santo Tomás de
Aquino - Villavicencio. E-mail: juliansantiagot@gmail.com, Colombia.
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Recibido: 14 de diciembre de 2019 Aprobado: 14 de abril de 2020
DOI: https://doi.org/10.22267/rtend.202101.126
RESUMEN
Este artículo pretende determinar la incidencia de la política monetaria no
convencional de Estados Unidos implementada desde la crisis económica de 2008
un canal de transmisión de los choques externos, los cuales afectaron en primera
medida el rendimiento de los índices bursátiles, y luego se generó el traspaso
TENDENCIAS
Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas.
Universidad de Nariño
ISSN-E 2539-0554
Vol. XXI No. 1 - 1er Semestre 2020,
Enero - Junio - Páginas 24-51
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
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Revista TENDENCIAS Vol. XXI No. 1 - 1er Semestre 2020
a las variaciones de las tasas de cambio debido a la expansión de la entrada de
se evidenció, a través de la estimación de modelos de datos panel, la respuesta
Palabras clave: política monetaria, relajación cuantitativa, índices bursátiles,
JEL: F32, F36, F44, F49, G01, G11, G19
ABSTRACT
This paper intends to determine the incidence of the unconventional monetary
policy of the United States implemented since the economic crisis of 2008 on
indices, and then the pass-through to changes in exchange rates was generated
to the balance sheet expansions in each of the phases of quantitative easing was
also evidenced through the estimation of panel data models.
Keywords:
JEL: F32, F36, F44, F49, G01, G11, G19
RESUMO
Este artigo tem como objetivo determinar o impacto da política monetária não
convencional dos Estados Unidos implementada desde a crise econômica de 2008
canal de transmissão de choques externos, que afetou primeiro o retorno dos
índices de estoque e, em seguida, foi gerado o repasse às mudanças nas taxas de
capital de investimento do portfólio às expansões do balanço em cada uma das
de modelos de dados em painel.
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