Presentación - Núm. 19, Julio 2021 - Revista Odeon - Libros y Revistas - VLEX 869956988

Presentación

AutorJohn Freddy Moreno Trujillo
CargoCoordinador Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas. Editor de Odeon (revista de finanzas)
Páginas5-6
ODEON Nº 19
5
PP. 5-6 • N.º 19 / 2020
Presentación*
La presente edición de ODEON (revista de finanzas) titulada: “Aproximación
y análisis de algunos problemas y desarrollos en finanzas” contiene cinco ar-
tículos que aportan a la divulgación del trabajo de investigación en finanzas
cuantitativas al presentar alternativas y miradas diferentes para una serie de
problemas específicos de las llamadas finanzas modernas.
El primer artículo, escrito por Carmen Verónica Barón Tinjacá, titulado
“Últimas tendencias en la investigación sobre la estructura de capital (periodo
2009-2018)”, presenta los resultados del análisis bibliométrico de las últimas
tendencias en la investigación sobre estructura de capital, para el decenio
2009-2018, lo que permite dar un diagnóstico de su avance y sirve de fuente
de referencia para futuras investigaciones. Además, incluye una comparación de
este periodo con los 9 años anteriores –2000 y 2008–, donde se destacan las
diferencias en el análisis cuantitativo de las poblaciones de cada uno de estos
periodos.
En el segundo artículo, de Ana María Rendón González, “Indicador de aler-
ta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión
colectiva (FIC)”, se desarrolla un indicador de alerta temprana que permite la
identificación de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva con una
ventana de tiempo suficiente para que los hacedores de política implementen
medidas para su contención. Para esto se adapta al escenario de los FIC en
Colombia una medida de alerta temprana ampliamente conocida en el sector
bancario, como es el Indicador de Riesgo Sistémico Doméstico (d-SRI) del
Banco Central Europeo.
El tercer artículo, escrito por Yuly Andrea Franco, titulado “Black-Litterman
con técnicas difusas: caso índice Coleqty”, propone evaluar los aportes del pro-
ceso de optimización de portafolio del modelo Black-Litterman si se consideran
las caracterizaciones difusas de las acciones del índice Coleqty de Colombia.
Se obtienen diferentes portafolios por nivel de diversificación, los cuales son
comparados y clasificados de acuerdo con los indicadores de desempeño Sharpe,
Treynor y Alfa de Jensen.
* DOI: https://doi.org/10.18601/17941113.n19.01
ODEON, ISSN: 1794-1113, E-ISSN: 2346-2140, n.° 19, julio-diciembre de 2020, pp. 5-6

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