Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
| Autor | John Freddy Moreno Trujillo |
| Cargo | Estudiante de Doctorado en Ciencias Económicas |
| Páginas | 73-93 |
O DE O N N º 2 5
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Aplicación de la teoría de
control óptimo estocástico a un
problema de inversión-consumo
Application of stochastic optimal control theory
to an investment-consumption problem
John Freddy Moreno Trujillo*
* Estudiante de Doctorado en Ciencias Económicas; magíster en Matemática Aplicada.
Docente-Investigador, Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas (ODEON), Unive r-
sidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia).[jhon.moreno@uexternado.edu.co], [orcid:
0000-0002-2772-6931].
Artículo recibido: 10 de agosto de 2023.
Aceptado: 31 de octubre de 2023.
Para citar este artículo:
Moreno Trujillo, J. F. (2023). Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un pro-
blema de inversión-consumo. Odeon, 25, 73-93.
DOI: ht tp s://doi .or g/10.186 01/17941113 .n25.04
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ODEON, ISSN: 1794-1113, E-ISSN: 2346-2140, N° 25, julio-diciembre de 2023, pp. 73-93
Resumen
Se presentan los elementos básicos de la teoría de control óptimo determinístico
y estocástico. Se describe la aplicación, en el contexto estocástico, del prin-
cipio de optimalidad de Bellman y la deducción de la ecuación de Hamilton-
Jacobi-Bellman. Con estas herramientas se estudia en detalle el problema de
inversión-consumo de Merton.
Palabras clave: control óptimo; principio de optimalidad; ecuación dife-
rencial estocástica; inversión-consumo.
Clasificación JEL: C0 2, C61, G11.
Abstract
The basic elements of deterministic and stochastic optimal control theory are
presented. The application of Bellman’s principle of optimality in the stochastic
context is described, along with the derivation of the Hamilton-Jacobi-Bellman
equation. Using these tools, the investment-consumption problem of Merton
is studied in detail.
Key words: Optimal control; principle of optimality; stochastic differential
equation; investment-consumption.
JEL classification: C02, C61, G11.
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