Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados - Núm. 14, Enero 2018 - Revista Odeon - Libros y Revistas - VLEX 843987959

Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados

AutorJohn Freddy Moreno Trujillo
CargoMSc en Matemática Aplicada. Docente-Investigador, cipe-odeon, Universidad Externado de Colombia. Bogotá (Colombia)
Páginas163-181
    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR