Modelos para medir el riesgo de crédito de la banca - Núm. 40, Enero 2010 - Cuadernos de Administración - Libros y Revistas - VLEX 706248469
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Modelos para medir el riesgo de crédito de la banca

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Vincent
AutorMaría Luisa Saavedra García - Máximo Jorge Saavedra García
CargoDoctora en Administración, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002 - Maestro en Finanzas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2006
Páginas295-319
295
Cuad. Adm. Bogotá (Colombia), 23 (40): 295-319, enero-junio de 2010
* EsteartículoeselresultadodelafaseinicialdelproyectodeinvestigaciónLos derivados de crédito para la mitigación
del riesgo bancario en México,queinicióel10deenerode2008yconcluyóel26defebrerode2009,realizadoporlos
autores,connanciamientodelaUniversidadLaSalle,DireccióndePosgradoeInvestigación,México.Elartículose
recibióel27-04-2009yseaprobóel21-05-2010.
** DoctoraenAdministración,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,México,2002;MagísterenAdministración,
UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,1994;Contadora,UniversidadParticulardeSanMartíndePorres,Lima,
Perú,1986.InvestigadoradelaUniversidadNacionalAutónomadeMéxico,México.
 Correoelectrónico: lsaavedra@fca.unam.mx.
*** MaestroenFinanzas, UniversidadNacionalAutónomade México,México, 2006;LicenciadoenAdministración,
UniversidadIncaGarcilasodelaVega,Lima,Perú,1998.Profesorinvestigador,UniversidaddelaSierraSur,Oaxaca,
México.Correoelectrónico:jsaavedra@unsis.edu.mx.
Modelos para Medir
el riesgo de crédito
de la banca*
María Luisa Saavedra García**
Máximo Jorge Saavedra García***
296 Cuad. Adm. Bogotá (Colombia), 23 (40): 295-319, enero-junio de 2010
María Luisa saavedra García, MáxiMo JorGe saavedra García
Modelosparamedirel
riesgodecréditodela
banca
Resumen
Este trabajo describe los principales modelos de determinación de riesgos de
crédito de la banca, a n comparar y dar a conocer su utilidad en la adminis-
tración del riesgo de crédito bancario y, de esta manera, brindar un marco de
referencia para estudiar este tema en la teoría y práctica nanciera. El estudio,
de tipo descriptivo, dene el riesgo de crédito y analiza los principales modelos
tradicionales (sistemas expertos y sistemas de calicación), modernos (el de
Kecholfer, McQuown y Vasicek [KMV]) y el Capital y Riesgo de Crédito en Paí-
ses Emergentes (CyRCE), creado por el Banco de México. Según los hallazgos,
los modelos tradicionales se basan en un esquema para el análisis de ciertos
componentes básicos, con el n de evaluarlos de manera integral. Entre tanto,
los modelos modernos intentan registrar la alta volatilidad a la que están sujetos
los valores y emplean técnicas más sosticadas para su determinación. Estos
resultados indican que los modelos han evolucionado en correspondencia con
la complejidad del entorno que rodea al sistema bancario.
Palabras clave:
banca, riesgos, crédito, modelo KMV, modelo CyRCE.
ModelsforMeasuring
BankCreditRisk
AbstRAct
This article describes the main models for determining banking credit risk, for the
purpose of comparing them and disseminating their usefulness in bank credit
risk management, thus, offering a frame of reference for studying this topic in
nancial theory and praxis alike. The descriptive study denes credit risk and
analyzes the main traditional models (expert systems and qualication systems),
the modern models (the Kecholfer, McQuown and Vasicek model [KMV] and the
model Capital and Credit Risk for Emerging Nations (CYRCE) created by Banco
de México. Findings show that traditional models are based on a scheme that
analyzes certain basic components by integrally assessing them whereas mo-
dern models aim to record the high volatility to which the securities are subject,
employing more sophisticated techniques to so determine. Results indicate that
the models have evolved par to the more complex banking system environment.
Key words:
Banking, risks, credit, KMV model, CYRCE model.
Modelosparamediro
riscodocréditobancário
Resumo
Este trabalho descreve os principais modelos de determinação de riscos de
crédito bancários, a m comparar e dar a conhecer sua utilidade na adminis-
tração do risco de crédito bancário e, desta maneira, oferecer um ponto de
referência para estudar este tema na teoria e prática nanceira. O estudo, de
tipo descritivo, dene o risco de crédito e analisa os principais modelos tradicio-
nais (sistemas expertos e sistemas de qualicação), modernos (o de Kecholfer,
McQuown e Vasicek [KMV]) e o Capital e Risco de Crédito em Países Emer-
gentes (CyRCE), criado pelo Banco do México. De acordo com as descobertas,
os modelos tradicionais baseiam-se em um esquema para a análise de certos
componentes básicos, com o objetivo de avaliá-los de maneira integral. Os
modelos modernos tentam registrar a alta volatilidade a que estão sujeitos os
valores e empregam técnicas mais sosticadas para sua determinação. Estes
resultados indicam que os modelos têm evoluído em correspondência com a
complexidade do entorno que rodeia o sistema bancário.
Palavras chave:
sistema bancário, riscos, crédito, modelo KMV, modelo CyRCE.

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