Presentación
| Autor | John Freddy Moreno Trujillo |
| Cargo | Coordinador Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas Editor de odeon (revista de finanzas) |
| Páginas | 5-6 |
O DE O N N º 1 7
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PP. 5-6 • N.º 17 / 2019
Presentación*
Esta edición de odeon (revista de finanzas) titulada: “Una mirada a algunos
problemas financieros y económicos relevantes”, presenta cinco artículos que
buscan generar aportes alrededor de una serie de problemas importantes den-
tro de la economía y las finanzas, a partir de preguntas, posturas, modelos y
alternativas.
En el primer artículo, “Milton Friedman y la contrarrevolución keynesia-
na”, escrito por Luis Armando Blanco y Julián Libreros, se analizan algunos
aspectos fundamentales de la contrarrevolución keynesiana que realizó Milton
Friedman en la década de los setenta, considerando la economía monetarista,
la crítica a la curva de Phillips, la política monetaria y su explicación sobre los
determinantes de las crisis económicas, especialmente el Gran Crac de 1929,
para contrastarlo con la crisis de 2008.
El segundo artículo, “a cva approach for financial institutions in Colombia”,
escrito por Andrés Felipe Páez Montaña, explica los componentes del ajuste
a la valoración por riesgo de crédito (cva, por sus siglas en inglés) a partir de
modelos teóricos, y presenta algunas ideas para su implementación por parte
de instituciones financieras en Colombia utilizando herramientas informáticas
comunes.
El tercer artículo, “Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico”,
escrito por John Freddy Moreno Trujillo, presenta una introducción a la teoría
de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de
selección óptima de portafolios.
En el cuarto artículo, “Análisis de montos y tasas del mercado de simultáneas
en Colombia”, escrito por Valeria Roberto Vargas y Kimberly Rojas Silva, se
identifica si el mercado de simultáneas, además de reflejar las condiciones de
liquidez en pesos, ofrece información sobre las expectativas de desvaloriza-
ciones de los bonos soberanos mediante la clasificación de cada operación en
tres rangos, que se construyen a partir del promedio y la desviación estándar
del margen.
El último artículo, “Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas
continuas mediante transformadas de Fourier”, escrito por Diana Lorena Guavita
* doi: https://doi.org/10.18601/17941113.n17.01
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