Presentación
| Autor | John Freddy Moreno Trujillo |
| Cargo | Coordinador Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas |
| Páginas | 5-6 |
ODEON n.º 11
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pp. 5-6 • n.º 11 / 2016
Presentación
En esta edición de la revista OdeOn, titulada “Una mirada a problemas financieros
actuales”, se presentan cinco artículos que brindan aportes y distintas ópticas a
una serie de problemas, posturas y desarrollos de las finanzas contemporáneas.
El primer artículo, escrito por Orlando Guedez Calderin, titulado “Para enten-
der la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de
Holmström y Tirole”, hace una revisión de los planteamientos de Bengt Holmström
y Jean Tirole sobre los fundamentos conceptuales y de política económica en la
gestión de liquidez, con aplicación en los mercados financieros.
El segundo artículo, presentado por Carlos Albeiro Mora Villalobos Villalobos,
titulado “Sistema General de Pensiones y pensión mínima de vejez en Colombia:
estimaciones de capital acumulado utilizando gradientes geométricos”, propone
una estimación, utilizando la metodología de gradientes geométricos, de los tiem-
pos cotizados, los saldos de ahorro acumulado y las tasas de interés requeridas
para alcanzar el capital suficiente que pueda satisfacer una pensión mínima para
diferentes periodos de expectativas de vida en Colombia.
En el tercer artículo, “Implicaciones de asumir constante la tasa libre de ries-
go y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones”, de José
Mauricio Castellanos Orejuela, se presenta un estudio de los supuestos del mode-
lo crr de valoración y las implicaciones que en términos de arbitraje financiero
pueden tener.
El cuarto artículo, de Javier Hernando Sandoval Archila, “Análisis de trans-
parencia prenegociación en los calces otc de los contratos de futuros, sobre trm
del mercado de derivados colombiano”, analiza la transparencia prenegociación del
mercado colombiano de futuros de trm y su relación con la asimetría de informa-
ción en las operaciones por fuera del motor de calce de la bolsa realizadas entre
agentes informados y desinformados.
El quinto de los trabajos, presentado por Daniel Hernández Hernández y Kathe-
rin Sánchez Casas, titulado “Un modelo de creación de mercado con trading de
alta frecuencia”, hace una presentación del trading de alta frecuencia, junto con
sus características y estrategias, para luego, bajo el contexto de transacciones de
alta frecuencia (Hft), desarrollar un modelo de creación de mercado.
* DOI: https://doi.org/10.18601/17941113.n11.01
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