Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente - Núm. 14, Enero 2018 - Revista Odeon - Libros y Revistas - VLEX 843987958
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Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente

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Vincent
AutorDaniel Aragón Urrego
CargoSecretaría Distrital de Cultura
Páginas131-161
Valoración de opciones
americanas por el método
de malla estocástica bajo
movimiento Browniano fraccional
del activo subyacente
American option pricing by the stochastic
meshmethod under Fractional Brownian
movement of the underlying asset
Daniel Aragón Urrego*
* Secretaría Distrital de Cultura. Magíster en Finanzas, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá (Colombia). [daragon66@gmail.com].
Artículo recibido el 16 de mayo de 2018.
Aceptado el 01 de julio de 2018.
Para citar este artículo:
Aragón Urrego, D. (2018). Valoración de opciones americanas por el método de malla esto-
cástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente. odeon, 14, pp. 131-161.
doi: https://doi.org/10.18601/17941113.n14.06

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