Editorial
| Autor | Ignacio Vélez Pareja |
| Cargo | Profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar Cartagena de Indias, Colombia |
| Páginas | 7-9 |
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Cuad. Adm. Bogotá (Colombia), 21 (36): 7-9, especial de nanzas-julio de 2008
Con el n de contribuir al fortalecimiento
del Simposio Nacional e Internacional de
Docentes de Finanzas como un espacio de
discusión y desarrollo académico en el área
de las nanzas, en el contexto colombiano e
internacional, la Revista Cuadernos de Ad-
ministración recoge en este número espe-
cial una selección de las mejores ponencias
presentadas en el evento. Cabe advertir que
este número no constituye la publicación de
las memorias del simposio, por dos razones:
primero porque las ponencias preselecciona-
das se sometieron al proceso de evaluación
especíco de la revista, debido a ello fueron
enriquecidas tanto por las discusiones que se
dieron en el evento como por las sugerencias
de los pares de la revista; segundo, porque el
número especial contiene otros artículos que
fueron presentados al proceso de selección
normal de Cuadernos de administración.
El IV Simposio Nacional y I Internacional
de Docentes de Finanzas se realizó en junio
de 2007. Cada versión muestra el interés y
dedicación de los participantes por mejorar
la docencia y la investigación en ese cam-
po. Este número de Cuadernos de Adminis-
tración contiene nueve artículos, seis de
los cuales fueron seleccionados de los tra-
bajos presentados en el evento de 2007. Los
artículos revelan la madurez que ha alcanza-
do el Simposio y el empeño de la comunidad
académica en elevar la calidad de su produc-
ción intelectual; los tres artículos adicionales
contribuyen a apuntalar ese esfuerzo.
Ospina y Caicedo presentan “Un modelo
estocástico sobre la predictibilidad del signo
del retorno y su relación con la no linealidad
en media”, donde “se relaciona la predictibi-
lidad del signo del retorno con los momentos
condicionales de orden impar mediante un
modelo no lineal de una serie de tiempo”.
Con esa perspectiva, los autores exploran
“la existencia de no linealidad en media en el
índice de la bolsa de Colombia IGBC” y las
pruebas muestran la ausencia de linealidad.
Por su parte, Méndez “estudia los resultados
de evaluaciones empíricas de pronósticos
de la tasa de cambio nominal en Colom-
bia, realizados a partir de especicaciones
lineales (modelo de rezagos distribuidos)
y no lineales (redes neuronales articiales y
sistemas neurodifusos)” en el artículo “Mi-
Ed i t o r i a l
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