No. 36, July 2008
Índice
- Editorial
- Un modelo estocástico sobre la predictibilidad del signo del retorno y su relación con la no linealidad en media
- Microestructura y dinámica de la tasa de cambio nominal en Colombia: una aproximación con redes neuronales artificiales y sistemas neurodifusos
- Cupón ligado al producto bruto interno. El caso argentino
- Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método Monte Carlo
- Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras
- Modelos unifactoriales de tipos de interés: aplicación al mercado colombiano
- Efecto del ciclo de efectivo sobre la rentabilidad de las firmas colombianas
- Potencial de las finanzas éticas en la generación de nuevas alternativas de inversión en Colombia
- Caracterización de la demanda mensual de electricidad en Colombia usando un modelo de componentes no observables