El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004) - Núm. 13, Julio 2017 - Revista Odeon - Libros y Revistas - VLEX 846901546
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El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)

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AutorCarlos Armando Mejía Vega
CargoMagíster en Finanzas
Páginas75-98
El proceso cir en el mundo del
modelaje en commodities:
el modelo de forma reducida y de
no arbitraje de dos factores de
Ribeiro y Hodges (2004)
Carlos Armando Mejía Vega*
* Magíster en Finanzas. Docente-Investigador de commodities del Observatorio de Economía
y Operaciones Numéricas (odeon), Universidad Externado de Colombia.
[carlos.mejia@uexternado.edu.co].
Artículo recibido el 15 de octubre de 2017.
Aceptado el 15 de noviembre de 2017.
Para citar este artículo:
Mejía Vega, C. A. (2017). El proceso cir en el mundo del modelaje en commodities: el mo-
delo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004). odeon, 13,
pp. 75-98.
doi: https://doi.org/10.18601/17941113.n13.05

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