El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos - Núm. 13, Julio 2017 - Revista Odeon - Libros y Revistas - VLEX 846901544
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El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos

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Vincent
AutorDiego Ismael León Nieto
CargoMagíster en Finanzas
Páginas31-44
El proceso estocástico de Feller
y el modelo Cox-Ingersoll-Ross:
modelación de tasas de interés y
valoración de bonos
Diego Ismael León Nieto*
* Magíster en Finanzas. Docente-Investigador del Observatorio de Economía y Operaciones
Numéricas (odeon), Universidad Externado de Colombia. Bogotá (Colombia).
[diego.leon@uexternado.edu.co].
Artículo recibido el 25 de octubre de 2017.
Aceptado el 10 de noviembre de 2017.
Para citar este artículo:
León Nieto, D. I. (2017). El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross:
modelación de tasas de interés y valoración de bonos. odeon, 13, pp. 31-44.
doi: https://doi.org/10.18601/17941113.n13.03

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