No. 15, July 2018
Índice
- Presentación
- Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein
- Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
- Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
- Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
- Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes