No. 21, July 2021
Índice
- Presentación
- Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
- Comparación entre el CAMP y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
- Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
- Optimización robusta de portafolio empleando métodos bayesianos
- Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense