Distribuciones condicionales de Pérdida - Teoría de riesgo - 4ta edición - Libros y Revistas - VLEX 878888148
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Distribuciones condicionales de Pérdida

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Vincent
AutorEvaristo Diz Cruz
Páginas15-18
Supongamos que la probabilidad o tasa de que ocurra una pérdida es, p
siendo X ~ Ber(p)
no ocurre. Si el monto de la pérdida, es la variable aleatoria M y es
idénticamente nula cuando no ocurre la pérdida, entonces puede establecerse
matemáticamente lo que sigue:
=
0
1
X
A su vez, la cuantía o severidad viene dada por
=
0
B
M
Este último planteamiento, nos lleva al concepto de probabilidad
condicional, acotando formalmente el modelo completo como sigue:
si ocurre la pérdida, con probabilidad p .
si no ocurre la pérdida, con probabilidad 1- p.
dado que el pago referido a la pérdida ya ocurrió.
Capítulo 4
Distribuciones condicionales de pérdida

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