Procesos Estocásticos Wiener - Teoría de riesgo - 4ta edición - Libros y Revistas - VLEX 878888155
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Procesos Estocásticos Wiener

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Vincent
AutorEvaristo Diz Cruz
Páginas61-67
En este capítulo, se introducirán conceptos muy elementales de cálculo
estocástico, para poder evaluar el riesgo de mercado asociado por ejemplo
a un modelo de evaluación de precios de una acción.
Una variable cuyos valores cambian en el tiempo de una manera incierta
      proceso estocástico. Estos
           
variable.
1. Propiedad Markoviana
Un proceso de Markov, es un tipo particular de proceso estocástico
en el cual, sólo el estado actual del proceso es de relevancia para hacer
predicciones en el futuro. La historia y la manera como el proceso ha
evolucionado hasta el presente, es irrelevante para explicar un estado futuro
del proceso.
Un ejemplo de este tipo de procesos, es sin duda, la evolución del precio de
las acciones, las cuales siguen un proceso Markov. Si actualmente se conoce
el precio de una acción, digamos
o
S
US$./acción nuestras predicciones del
precio de la acción para el futuro
{ }
0<
t
S
. Esto nos lleva a concluir, que
Capítulo 11
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