Tasas de Interés Estocásticas y Valores Presentes - Teoría de riesgo - 4ta edición - Libros y Revistas - VLEX 878888157
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Tasas de Interés Estocásticas y Valores Presentes

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Vincent
AutorEvaristo Diz Cruz
Páginas79-83
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a. Determinísticas.
b. Estocásticas.
En el caso de las tasas de interés determinísticas el valor de la tasa se conoce

ki
=
para
un cierto
t
∆

Por el contrario, si la tasa varía debido a la ocurrencia de ciertos eventos de
carácter contingente, entonces la tasa de interés es una variable aleatoria “f”
y tiene asociada una función probabilidad y/o densidad que la caracteriza.
Si
( )
ϑ
|
IfI
∼
, entonces para el caso contínuo y
()
∑
∀
=
i
iipIE
)(
~
para el caso discreto.
1. Valores Presentes Estocásticos.
Supongamos que
entonces, la esperanza
Capítulo 13
Tasas de interés estocásticas y valores presentes

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