Modelo de Optimización Estocástica - Teoría de riesgo - 4ta edición - Libros y Revistas - VLEX 878888160
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Modelo de Optimización Estocástica

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Vincent
AutorEvaristo Diz Cruz
Páginas109-119
DT
60: Diferencial total entre activos y obligaciones.
dj: Variables de decisión y/o control.
         32, la
obligación total al momento de la jubilación es la suma de las obligaciones
individuales de la población expuesta al riesgo, siendo
x
j
el individuo j de
edad x.
L60 ∑
=
=
n
j
jx
L
1
1. Diferencial Exceso/ Superávit (Obligación Actuarial del
Plan – Activos del Fondo
( )
x
D
).
El nivel de solidez del Fondo de Pensiones se obtiene al comparar su valor
teórico expresado por las obligaciones y la disponibilidad medida por el
valor de los activos.
A nivel individual podemos expresar:
32 
suman todos los empleados que constituyen la nómina o cartera de riesgo.
Capítulo 16
Modelo de Optimización Estocástica

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