Modelación de una Pérdida - Teoría de riesgo - 4ta edición - Libros y Revistas - VLEX 878888146
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Modelación de una Pérdida

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Vincent
AutorEvaristo Diz Cruz
Páginas5-7
Existen varias maneras de modelar el comportamiento de una variable
aleatoria, dependiendo de la naturaleza del riesgo.
Si “X" es una variable aleatoria que representa la pérdida potencial, el
valor esperado de “X” es una medida equivalente a la prima pura. En otras

casa de seguros, o por el contrario si se autoasegura (es decir, el riesgo no

siguiente manera:
Si X~f(X,q) 4 y E(X) y VaR(X) es el valor esperado y la varianza existen;
entonces una medida de riesgo, es igual a
)
X(Var
2
x
=
σ
; siendo
∑
=
iiPX)X(E
y
σ =E(X-E (X))
2
2
X
en el caso de variables discretas y
E(X)=xf (x)dx
en el caso contínuo.
        
Variación
µ
σ
ρ
= donde
)X(Var
=
σ
y
)X(E
=
µ
4
de probabilidad f con parámetro .
Capítulo 2
Modelación de una pérdida

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