indices bursatiles
3024 resultados para indices bursatiles
- Métodos para predecir índices bursátiles
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Eventos informativos sobre COVID-19 y su efecto en índices bursátiles. Una revisión de la evidencia empírica
... El análisis concluye que, respecto a los índices bursátiles, el avance de la pandemia tuvo un efecto inicial negativo en los rendimientos, y positivo en la volatilidad. La comparación entre economías desarrolladas y emergentes indica que las repercusiones de las noticias son desiguales
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Análisis de las tasas de recuperación de los índices bursátiles después de la crisis subprime
... ón, plantea la hipótesis de entrar en “recesiones bursátiles” después de ciertos niveles de tasas de recuperación de los mercados, desde el orden técnico y fundamental. Palabras clave: Crash, Capitalización Bursátil, Dow Jones, Índice Bursátil, Wall Street
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Estimación robusta de betas y el ratio de cobertura sobre futuros de índices bursátiles en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)
El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para ilustrar la relevancia empírica de las betas calculadas, se efectuó una aplicación de cobertura con
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Riesgo financiero acumulado: el caso de los índices bursátiles de Estados Unidos, 2000-2014
... acumulado para los tres principales mercados bursátiles de Estados Unidos, S&P 500, Nasdaq y Dow Jones durante el periodo comprendido entre febrero 24 de 2000 y febrero 17 de 2014. La metodología empleada se basa en el tratamiento de series temporales a partir de la construcción de modelos GARCH que permitieron explicar los retornos de los mercados subyacentes y sus ecuaciones de varianza a partir de residuales y varianzas rezagadas. El...
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Eventos informativos sobre COVID-19 y su efecto en índices bursátiles. Una revisión de la evidencia empírica/Informative events on COVID-19 and their effect on stock indices. A review of the empirical evidence/Eventos informativos sobre o Covid-19 e seu efeito nos índices de ações. Uma revisão das evidências empíricas.
1. Introducción El sistema financiero es parte fundamental de la economÃÂa de un paÃÂs, dado que su desarrollo favorece el crecimiento económico mediante la redistribución de los recursos obtenidos por el sector real, y la canalizaciÃÂ...
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Análisis comparativo de eficiencia en mercados emergentes. El caso de Colombia, Chile y Perú
El estudio de los mercados bursátiles constituye un tema prioritario en el contexto actual, dada su contribución al desarrollo económico y financiero al facilitar la transferencia de recursos del ahorro hacia la inversión. En ese orden de ideas, el presente artículo analiza comparativamente la hipótesis de eficiencia del mercado en la forma débil de los índices bursátiles de Colombia, Chile y Perú por medio de la...
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El Efecto Día de la Semana y la Hipótesis del Mercado Adaptativo en las Bolsas de Valores de América Latina
... Hipótesis de Mercados Adaptativos en los índices bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú en diferentes subperíodos y bajo diferentes condiciones de mercado. Las especificaciones de Promedio-Móvil-Autorregresivo, Heteroscedasticidad-Condicional-AutorregresivaGeneralizada, y las pruebas de Kruskal-Wallis utilizadas en el estudio revelan que el efecto Día-de-la-Semana aparece y desaparece en tres de los índices y que su...
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Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos
... contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficiente no es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usando la prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo 1995-2014. Los resultados evidencian que los mercados accionarios de Brasil y México han pasado de ser no eficientes a eficientes en los últimos años; en contraste,
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Interrelaciones bursátiles del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un enfoque VAR para la dinámica de corto plazo (2015-2022)
... es analizar el comportamiento de los índices bursátiles de los países miembros del MILA y la dinámica de su interrelación. Metodología: Se normalizaron los índices, se evaluó la estacionariedad mediante la prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF), se aplicó la prueba de cointegración de Johansen y se estimó un VAR en diferencias para analizar las interacciones entre los índices bursátiles. El periodo de análisis abarca desde 2015 hasta 2022.
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Análisis comparativo de los mercados bursátiles que integran el MILA
... financiera, mercado de capitales, mercados bursátiles de América, Mercado Integrado Latinoamericano, benchmarking MILA
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Anomalías de calendario en los mercados accionarios latinoamericanos: una revisión mediante el procedimiento de Bonferroni
... entre los años 1991 y 2013. Los índices bursátiles analizados son los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Para el análisis se utilizan modelos econométricos de varianza heterocedástica complementados con pruebas de significancia, incluyendo la corrección de Bonferroni. Los resultados indican evidencia mixta de estas anomalías; mientras que, gracias a la corrección de Bonferroni, éstas desaparecen, tanto en la...
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Política monetaria no convencional en EE.UU y comportamiento de los mercados emergentes en América Latina
... ítica monetaria, relajación cuantitativa, índices bursátiles, flujos de capital.
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La complejidad del mercado bursátil latinoamericano a partir de un modelo autómata celular conductual
... ómata celular. Para ello se estudian seis índices bursátiles: COLCAP, IPSA, MERVAL, MEXBOL, SPBLPGPT e IBOV, en el periodo 2004-2016. Estas series son analizadas a partir de su comportamiento estadístico, el ajuste de retornos y la estimación de su grado de complejidad. Este último es contrastado posteriormente con el nivel de complejidad obtenido mediante la simulación de un mercado bursátil artificial, y se concluye que los mercados...
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Diversificación temporal en carteras de inversión: evidencia con emisoras multilatinas
... entre las rentabilidades de los índices bursátiles y las rentabilidades de emisoras es cambiante en diferentes escalas de tiempo -lo cual refleja oportunidades de diversificación "temporal"-; lo dicho, en contraste con la correlación global que refleja una fuerte asociación en los movimientos de los precios accionarios y con ello elimina las posibilidades de diversificación. El estudio aporta evidencia adicional a la caracterización...
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Relación precio-volumen mediante análisis de causalidad y efecto día de semana en los mercados accionarios latinoamericanos
... para el período 1998-2014. Los índices bursátiles analizados son los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Este estudio utiliza modelos de varianza heterocedástica y vectores autorregresivos (VAR). Los resultados indican la presencia de un fuerte efecto día de semana en el volumen, así como evidencia de causalidad de los retornos de los índices sobre la variación del volumen de transacción para la mayoría de los...
- Vigente Decreto 2555 de 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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SENTENCIA nº 25000-23-41-000-2014-01748-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 11-03-2021
... y derivados financieros como acciones, índices bursátiles, etc, junto con la simultánea caída del nivel de los fondos propios previstos para riesgos, dado que muchas entidades no contaban con reservas suficientes para responder ante las crisis de liquidez. En ese escenario, la solvencia de los bancos estaba en entredicho con la inminencia de riesgos sistémicos generadores de crisis de confianza y efectivo generalizadas que, a su vez,...
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Syamp;P lanza índices para la Alianza del Pacífico
... seguimiento a los mercados de acciones de los países de la Alianza del Pacífico, la firma Syamp;P Dow Jones lanzó cuatro índices bursátiles". Así, quienes siguen las acciones inscritas en el Mercado Integrado Latinoamericano (Mila), conformado por Colombia, Perú y Chile, y en México, pa\xC3" ...
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Títulos, en línea con los resultados empresariales
Ecopetrol, la compañía que más pesa en los índices bursátiles, ha tenido días difíciles. La caída del 22 por ciento en ...
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Cautela, clave para invertir en el segundo semestre
... acciones, pues luego de un buen comienzo de año, los principales índices bursátiles del país cerraron casi en tablas ... No todas las acciones ...
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Marco tarifario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado aplicable a grandes prestadores, 30-07-2025-copy-1
Participación ciudadana del proyecto de resolución correspondiente al próximo marco tarifario aplicable a prestadores que atiendan a más de 5.000 suscriptores en el área urbana. Surtido este trámite, continuar con su proceso de expedición. Lo anterior teniendo en cuenta los avances previos sobre este tema, en cumplimiento del procedimiento relacionado con la emisión de regulaciones de carácter...
... que no se encontró, dentro de los índices de costos y precios disponibles, que el comportamiento ... Captación, ... rendimiento esperado de todo el mercado, se utilizan índices bursátiles ... - Derrogado Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Decreto número 1745 de 2020, por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 con fines de actualización
... CAPÍTULO 1 ... CONTRATOS SOBRE ÍNDICES ... ARTÍCULO 5.2.7.1.1 Ofrecimiento al público. Los contratos e índices bursátiles, índices de divisas o índices de rentabilidad, que se estructuren y ...