simulacion montecarlo
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Valor en riesgo: VaR para renta fija y opciones
... Estudiaremos la simulación" de Montecarlo para v alorar opciones y cómo calcular el VaR para una opci\xC3" ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 7600122100002021-00023-01 del 06-05-2021
... , Yolanda Vanegas Rodríguez y al establecimiento de comercio Montecarlo" No. 6, representado por Fernando Guzmán ... \t\t\t\t\t \xC2" ... Como « consecuencia de la declaratoria de simulación y la ambición desmedida del señor Harold Andrés Vanegas Romero en ...
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Medición de riesgo operacional
... agregadas en riesgo operacional, se puede utilizar el método Montecarlo de simulación o a través del cálculo del valor en riesgo, con un nivel ...
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Modelación de Simulación Estocástica
... Teoría de riesgo ... 2.3. Resultados ... Como contrapartida, a los resultados determinísticos, los resultados de la Simulación MonteCarlo (basados en el mismo set de supuestos anteriores), pero incluyendo ahora el carácter aleatorio de la mortalidad, la rotación, los rendimientos del ...
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Precios, rendimientos y distribuciones especiales
... último día hábil de 2012 era $1771.54 y, por tanto, nuestra simulación para el primer día laboral del 2013 será: P T +1 = P T e μ + Zσ = ... Montecarlo En la práctica actual de las finanzas es común realizar “simulaciones ...
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Presentación
... (2002), y propone una aplicación de este mediante técnicas de simulación de Montecarlo (mc), con el objetivo de valorar una opción barrera (como ...
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Incorporación del riesgo
... del punto de equilibrio, iii) mediciones estadísticas, iv) simulación de probabilidades (también conocida como método Montecarlo) y v) ...
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Las opciones reales como metodología de evaluación de un proyecto en el sector de energía
El presente trabajo pretende aplicar la teoría de opciones reales en un proyecto de construcción de una pequeña central hidroeléctrica en Colombia. El cálculo del valor presente neto y de la tasa interna de retorno indica que el proyecto es viable; sin embargo, estas metodologías desconocen la opción de expansión existente en dicho proyecto. El artículo presenta el cálculo de esta opción...
... , P alenzuela y Herrero (2009) recalcan la utilidad de la simulación Mon tecarlo en la valoración de proyect os que contengan o posean algún ... presentar esta lim itación en su aplicación, la simulación Montecarlo es considerada una herramienta más ad ecuada para la valoración de ... -
La generación de nuevo conocimiento en economía: un modelo de crecimiento endógeno
Este artículo presenta un modelo para la producción de nuevo conocimiento sobre la relación endógena de actividades docentes y actividades investigativas. La descripción teórica del modelo expone los rendimientos a escala en función de una curva de aprendizaje. En esta, la existencia de una comunidad académica —en el sentido de Lakatos— es determinante para la generación de nuevo conocimiento...
... La base para el ejercicio de Montecarlo fue construida sobre las características estadísticas de los registros ... simulación de 595 probabilidades de ocurrencia de los eventos descritos por la ... -
Editorial.
... perdidas totales por ro bajo dos metodos (simulador de riesgo y simulacion Montecarlo) ... Por otra parte, el profesor Jorge ivan Gonzalez, de la ...
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Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Se aplica la teoría del valor extremo (evt, por sus siglas en inglés), junto al enfoque de cópulas para la estimación del valor en riesgo (VaR) y el Expected Shortfall (es) de un portafolio de cinco monedas de países latinoamericanos en base dólar (cop, pen, brl, mxn y clp). Se evalúa un portafolio óptimo sin apalancamiento, uno óptimo apalancado y un portafolio con iguales ponderaciones para...
... más difundidos para su cálculo en la literatura son: la simulación histórica, la simulación de Monte Carlo y los métodos paramétricos. La ... ,74) (0,29) (0,74) (0,88) (0,74) (0,74) (0) (0,28) (0,04) (0,28) Montecarlo Cópula Gaussiana ... 5,6% 2% 5,2% 0,4% 6% 0,8% 3,2% 0,8% 1,6% 0% 2% ... -
Exceso de confianza y optimismo en las decisiones de presupuesto de capital: las finanzas corporativas desde un enfoque centrado en el comportamiento
Este artículo presenta, como resultado de la revisión de literatura efectuada como un proyecto de investigación, un análisis comparativo entre el proceso de evaluación de decisiones de inversión, desde la teoría financiera tradicional, y un nuevo enfoque complementario que surge desde las finanzas corporativas basadas en el comportamiento (Behavioral Corporate Finance), un campo creciente de...
... aleatorios, bajo enfoques como las opciones reales o la simulación de Montecarlo ... La regla del valor presente neto — propuesta por ... -
Función de producción o de operaciones
... Simulación de Montecarlo. Se utiliza para analizar bajo condiciones de incertidumbre ...
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Selección de hospital destino para el traslado de urgencia de pacientes
El tiempo total de atención prehospitalaria (APH) es el tiempo que transcurre desde que ingresa la llamada al operador hasta que la ambulancia queda disponible para atender otra emergencia. Esta investigación pretende demostrar que la selección del hospital destino afecta de manera significativa el tiempo total de APH, lo que influye en la supervivencia del paciente que es trasladado y en el...
... Se evalúa su desempeño por medio de una simulación de eventos discretos y se concluye que la técnica propuesta obtiene un ... Los resultados obtenidos de la simulación de Montecarlo se pueden agrupar de la siguiente manera: primero, se presenta la ... -
Prefacio
... ón de trayectorias del precio de un activo a partir de simulación. El Capítulo 5 trata el tema del VaR y s u importancia en el proceso de ... Finalmente, a trav é s de la simulación de Montecarlo, técnica que permite valorar opciones (derivado financiero), se estima ...
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Ejercicios y problemas resueltos
... E VARISTO D IZ C RUZ 200 4.1. Simulación ... E VARISTO D IZ C RUZ 200 4.1. Simulación Montecarlo ...
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Modelo Log-Normal para predicción del precio de las acciones del sector bancario
El presente artículo de investigación desarrolla un ejercicio de predicción del precio de las acciones del sector bancario que cotizaron en el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) durante el período del 17 al 24 de julio de 2015, utilizando un modelo Log-normal complementado con simulaciones de Monte-Carlo, a fin de determinar pruebas de bondad de ajuste del modelo mediante la
... Palabras Claves: Modelo log-normal, acciones, volatilidad, simulación de Monte-Carlo, raíz del error cuadrático medio ... 1 Artículo de ... Paso 4: Simulación de Montecarlo y del Movimiento Browniano. Se simularon valores de Z como variables ... -
Concepto y evolución de la producción
... 1950 Método del transporte, teoría de colas, simulación de Montecarlo ... Biotecnología 1955 EE. UU., Alemania, Japón ...
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Casos de modelos financieros con Excel
... de sensibilidad, a nálisis de escenarios, optimización y simulación. Específicos • Consolidar las etapas que se deben segui r para ... que tengan en cuenta estos aspectos, como es la simulación de Montecarlo, especialmente porque los resultados difieren por pocos puntos ...
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La medición del riesgo en eventos extremos. Una revisión metodológica en contexto
En este documento se exploran varias metodologías para el cálculo del Valor en Riesgo (VeR) utilizadas actualmente en la regulación internacional y la administración de portafolios. Se exponen las limitantes de las mismas y las posibles consecuencias de ignorarlas, ilustradas por la pasada crisis financiera global (2007-2009). Se estiman también medidas de pérdida esperada en las colas, basadas...
... para el cálculo del VeR como: el método de VeR-normal, VeR-simulación histórica, VeRsimulación de Montecarlo, VeR-TVE; de formas condicional y ... -
Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano
El artículo considera un proceso con reversión a la media y saltos para describir la dinámica de la tasa de cambio nominal peso-dólar, que luego es incorporada al desarrollo de un modelo para el cálculo del déficit fiscal colombiano.
... de la metodología desarrollada se realizarán simulaciones de Montecarlo con el fin de obtener proyecciones del déficit del Gobierno nacional de ... A través de ejercicios de simulación de Monte Carlo los autores modelan las fluctuaciones del tipo de cambio ... -
Impacto económico del ausentismo y rotación del personal en las empresas
10.1. Objetivo - 10.2. Modelo de Presupuesto - 10.3. Resultado del Modelo Propuesto
... Es por eso que la Simulación Montecarlo puede ser de ayuda para determinar intervalos de confianza al ... -
Practicas de evaluación financiera de inversiones en Colombia.
... riesgo asociado, empleando, para ello, métodos como el de la simulación de Montecarlo, el análisis del Beta, el de sensibilidad y el de ...
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Uso del laboratorio financiero para retos académicos internacionales. Casos esg Research Challenge y Hemispheric Investment Challenge
Pueden contarse múltiples ejemplos globales y locales de la utilidad de las herramientas tecnológicas y la instrucción asistida por computador como apoyo a la formación de los estudiantes. En Colombia, pueden encontrarse casos de universidades que usan el aprendizaje por retos junto a plataformas de análisis de mercados operadas desde laboratorios financieros como práctica académica cotidiana, y...
... Consolida habilidades técnicas en la simulación de inversiones , usando herramientas tecnológicas del laboratorio ... , y desarrollando un modelo de pronóstico con simulación de Montecarlo para determinar los pesos óptimos en los diferentes activos, dado el ... -
Diseño metodológico de la evaluación de proyectos energéticos bajo incertidumbre en precios: caso de cogeneración de energía en una empresa en Cali
Los recursos energéticos en la industria recobran mayor relevancia en su competitividad, representando el segundo o tercer rubro en el costo. El comportamiento fluctuante de los costos históricos, así como la incertidumbre de su tendencia futura, acentuada por la inminencia del desmonte del impuesto de contribución en energía eléctrica (20% de la tarifa), conllevan el cuestionamiento de si los...
... ón de energía Valor presente neto Tasa interna de retorno Simulación ... JEL classification: G17 ... Keywords: Financial Assessment of ... 2.4.1. Simulación de Montecarlo Esta técnica consiste en encontrar las distribuciones estadísticas de ...